ＥＡ自動売買で億万長者をめざす～PART２

本日紹介するＥＡ２号も終値が移動平均線を抜いたときにエントリーするタイプですが、たとえば、「ローソク足５本連続で抜いたとき」というようなフィルターを入れてみました。

↑　こんなタイミングでエントリーします。

これでは、せっかくトレンドが発生してもエントリーのタイミングが遅れてしまうわけですが、

レンジ相場では、上の画像のように終値が移動平均線の上下を何度も往ったり来たりするので、そういったダマシを回避するための工夫です。

上の画像は、ＥＡ２号の直近５年間のバックテストによる資産曲線です。

所々ドローダウンが発生していますが、概ね利益を出し続けてくれそうです。

パフォーマンスレポートは以下の通りです。

◆検証期間　２０１６年１月１日～２０２０年１２月３１日の５年間

◆通貨ペア　USDJPY

◆枚数　０．１ロット＝１万通貨

◆時間軸　３０分足

◆スプレッド　５ポイント

◆取引回数　１０６２回

◆勝率　４５．４８％

◆ＰＦ　１．２５

◆初期口座残高　１００万円

◆最大ドローダウン額　６万２２４０円

◆最終口座残高　１４６万９０８０円

ところで、使用する移動平均線の計算期間や移動平均線を抜いた終値のローソク足の本数などは、いわゆる外部パラメーターとして可変式にしています。

ＥＡをセットする際に上の画像のような窓が現れるので、それぞれお好みの本数に指定することができます。

前回の記事で紹介した「ＥＡ１号」にも今回の「ＥＡ２号」にも、これから紹介するＥＡにも、すべてこのような外部パラメーターが設置されていて、それぞれ可変式になっています。

問題は、各パラメーターの最適値をどうやって決めたらよいかですが、それにはメタトレーダーのオプティマイゼーション機能（＝最適化機能）というものを利用します。これは、バックテストをした期間の中で各パラメーターの最適値をコンピューターが自動で割り出してくれる機能です。

上の画像のように、プロフィットファクター（ＰＦ）、つまり、「総利益額÷総損失額」が、１．０以上になるパラメーターの候補を一覧にして表示してくれます。この一覧表は「損益」や「ドローダウン額」などを基準に並べ替えもできるので、どのパラメーターがよいかを容易に判定することができます。

ひと昔前の投資の世界では想像もできない技術の進歩ですね。

しかし、この最適化機能には、実は大きな落とし穴があります。いわゆる「カーブフィッティング＝過剰最適化」と呼ばれるものです。

次回はこのカーブフィッティングについて解説します。