本日はＥＡ４号を紹介します。
直近のボラティリティ指数からトレンドを感知して順張りでエントリーするＥＡで、売買方向は価格と移動平均線の位置関係で判定します。
↑ こんな感じでエントリーします。
◆検証期間 ２０１６年１月１日～２０２０年１２月３１日の５年間
◆通貨ペア USDJPY
◆枚数 ０．１ロット＝１万通貨
◆時間軸 ３０分足
◆スプレッド ５ポイント
◆取引回数 ４３７回
◆勝率 ５５．６１％
◆ＰＦ １．４５
◆初期口座残高 １００万円
◆最大ドローダウン額 ２万３８０円
◆最終口座残高 １１９万８５３０円
このＥＡ４号もドローダウンが非常に小さいので、複利にすれば爆発的な利益を期待することができそうです。
また、取引回数も４日に１回くらで、決済幅も４０～５０PIPSほどなので、スリッページやスプレッドによる誤差も気にしなくてよいでしょう。
さて、本日は前々回の記事で言及したカーブフィッティングについて解説します。
カーブフィッティングとは、移動平均線の計算期間や損切りの幅などのパラメーターを、ある特定の時期だけに合わせて最適化し過ぎたために、他の時期では勝てずに、実運用をはじめたとたんに全く勝てなくなってしまうことを言います。
このカーブフィッティングこそが、我々システムトレーダーにとって最も大きな悩みの一つで、永遠のテーマだと思います。
上の画像をごらんください。
これも当方が作成したとあるＥＡによるバックテストの資産曲線ですが、赤色の縦線の時期まででパラメーターを最適化し、その後の時期は、その最適化されたパラメーターをそのまま使ってバックテストをしたものです。そして、赤色の縦線よりも後の時期のテストを、一般的にはフォワードテストと呼びます。
パラメーターを１つでも持つＥＡにはすべて、このようなカーブフィッティングに陥り、悲惨な運命になる可能性があると言えます。
次回は、フォワードテストによる検証を交えながら、システムトレーダーとしてカーブフィッティングから生き残る道を模索したいと思います。
お楽しみに。
コメントをお書きください