本日はＥＡ５号の紹介です。
エントリーにはテクニカル指標を一切使用せずに、ローソク足の情報のみで判断して、順張りでエントリーするもので、非常に単純なＥＡです。
上の画像は直近５年間のバックテストによる資産曲線です。
パフォーマンスレポートは以下の通りでした。
◆検証期間 ２０１６年１月１日～２０２０年１２月３１日の５年間
◆通貨ペア USDJPY
◆枚数 ０．１ロット＝１万通貨
◆時間軸 ３０分足
◆スプレッド ５ポイント
◆取引回数 ９２８回
◆勝率 ５８.６２％
◆ＰＦ １．７４
◆初期口座残高 １００万円
◆最大ドローダウン額 ５万９５７０円
◆最終口座残高 ２０３万７４１０円
取引回数が少し多いのが気になりますが、２日に１回ほどの取引頻度で決済幅は２０PIPSから６０PIPSくらいはあるので、スリッページやスプレッドによる弊害はどうにかクリアできるかと思います。勝率も６０％近くあり、運用していてストレスもたまらないかと思います。
これまで当方が開発したＥＡの中で最も優秀なものです。
さっそく、フォワードテストの結果を見てみましょう。
ルールは、２０１８年１月１日～２０１９年１２月３１日までの２年間でパラメーターを最適化して、その同じパラメーターのまま次の１年間でフォワードテストをする、というものです。
上の画像の赤色の縦線のところで、バックテストからフォワードテストへ切り替わっていますが、ちゃんと利益を出し続けているようですね。
他の期間でもいくつかフォワードテストをしてみましたが、このＥＡは、直近の２年間でパラメーターを最適化すれば、その後は概ね１年ほどは同じように利益を出し続けて、その後は賞味期限切れとなり、利益を出せなくなるようです。
なので、もしもこのＥＡを運用するのであれば、直近２年間でのパラメーターの最適化を１年ごとにやり直して、それを繰り返せばよいことになります。これをパラメーターの定期的最適化といいます。
これまでの私の経験では、ざっくりですが、
①パラメーターの定期的最適化を繰り返さなくても勝ち続けるＥＡ…ほぼ０％
②パラメーターの定期的最適化を繰り返しても勝てないＥＡ…９５％程度
③パラメーターの定期的最適化を繰り返せば勝ち続けるＥＡ…５％程度
といった感じです。
次回は、これまで紹介したＥＡ１号～４号のフォワードテストもしてみたいと思います。
お楽しみに。
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