本日は、これまで紹介したＥＡ１号～４号までのフォワードテストの結果などを紹介します（５号については前回の記事で紹介済み）。
ルールは、２０１８年１月１日～２０１９年１２月３１日までの２年間でパラメーターの最適化を行い、その同じパラメーターのまま２０２０年の１年間でテストする、ということにします。
上の画像はＥＡ１号の結果です。赤色の縦線のところでバックテストからフォワードテストへ切り替わっています。
大きなドローダウンが発生していますが、どうにか黒字で終わっています。
他の期間でも検証しましたが、このＥＡは、半年ほどは利益を出し続けてくれるようです。
上の画像はＥＡ２号の結果です。１号と資産曲線がよく似ていますね。どちらも移動平均線を利用したトレンドフォロー系なので、勝ち負けのタイミングも同じようになるのかも知れません。
他の期間でも検証すると、このＥＡは、概ね１年間は持ちこたえてくれるようです。
上の画像はＥＡ３号の結果です。残念ながら賞味期限は半年ほどですね。他の期間でも賞味期限は概ね半年ほどでした。
上の画像はＥＡ４号です。
他の期間でも検証すると、賞味期限は概ね半年～１０カ月ほどでした。
以上のように、賞味期限はＥＡによってかなりバラつきがありますし、同じＥＡでも時期によって賞味期限の長さはかなり変わります。なので、ＥＡごとにいくつか異なる時期でフォワードテストをしてみて、たとえば、賞味期限が一番短かった期間が半年なら、半年ごとに最適化をやり直せばよいのかなと思います。
一方、フォワードテストのルールですが、いずれも、「直近２年間でパラメーターの最適化をして次の１年でテスト」ということで今回は統一しましたが、このやり方が正解だというわけでは決してありません。ＥＡによっては直近１年で最適化したり、直近半年で最適化した方がよいものもあるのかも知れませんし、逆にもっと長期間で最適化した方がよいものもあるのかも知れません。このへんはもっと研究が必要でしょう。
次回はＥＡ６号の紹介と、最適化の有効な方法について考察してみたいと思います。
お楽しみに。
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