ＥＡ自動売買で億万長者をめざす～PART９

２００７年にＦＸなどで４億円もの利益を上げて、１億３０００万円を脱税してパクられた「ミセス・ワタナベ」こと池辺雪子氏は、今日のＦＸブームのまさに火付け役です。

彼女が書籍などで公開している手法を少しアレンジしたのが、本日紹介するＥＡ７号です。

長期ＲＳＩ－短期ＲＳＩ＞指定数のときにロング

短期ＲＳＩ－長期ＲＳＩ＞指定数のときにショート

というもので、計算式から言えることは、「上昇トレンド中の押し目買い」「下降トレンド中の戻り売り」ということになります。

上の画像は直近５年間のバックテストによる資産曲線です。

時期によって勝てるときと勝てないときのバラつきがありますが、概ね利益を出せるようです。

以下はパフォーマンスレポートです。

◆検証期間　２０１６年１月１日～２０２０年１２月３１日の５年間

◆通貨ペア　USDJPY

◆枚数　０．１ロット＝１万通貨

◆時間軸　３０分足

◆スプレッド　５ポイント

◆取引回数　７８１回

◆勝率　５６．２１％

◆ＰＦ　１．６３

◆初期口座残高　１００万円

◆最大ドローダウン額　６万２３２０円

◆最終口座残高　１９６万４７１０円 

取引回数、勝率、ＰＦいずれも申し分ない成績ですね。さすが脱税主婦です。（笑）

ＲＳＩの代わりにストキャスティクスや偏差値を利用しても、比較的良好なパフォーマンスが得られるようです。

上の画像はＥＡ７号のフォワードテストの結果です。残念ながら賞味期限は１年もありませんが、いろんな時期でテストした結果、最短で２カ月くらいは持ちこたえてくれるようです。

このように、賞味期限の短いＥＡでも、その間ほぼ確実に稼いでくれるものであれば、定期的最適化を繰り返せば使えるのではないかと思います。

さて、本日は、逆指値による損切りの有効な方法について紹介します。

これまで紹介したＥＡ１号～７号にはすべて、安全のために逆指値による損切りがつけられています。

ただし、「１０PIPS」とか「５０PIPS」など単純な値幅で損切りしようとすると、どうしてもうまくいきません。それは、相場のボラティリティー（＝値動きの大きさ）がそのときどきで全く異なるために、最適な損切り幅もそのときどきで全く異なるからです。かといって、その損切り幅をメタトレーダーのオプティマイゼーション機能を使って最適化してしまうと、みごとにカーブフィッティングに陥ってしまいます。

そこで、直近のＡＴＲを算出して、損切り幅＝ATR×Ｎ倍としてＮの数値を最適化してやります。こうすることによって、相場のボラティリティ－が大きいときは損切り幅も広くなり、逆に、相場のボラティリティ－が小さいときは損切り幅も狭くなります。このように損切り幅をそのときどきの値動きの大きさに合わせて自動伸縮させることによって、ＥＡのパフォーマンスを少しでもアップしようという試みです。

当方によるこれまでの経験では、この自動伸縮式の損切り幅の設定を導入したことによって、ほぼすべてのＥＡにおいて、パフォーマンスが格段に向上しました。

次回は、これまで紹介したＥＡ１号～７号の中からいくつかを選んでポートフォリオを組んでみたいと思います。

お楽しみに。

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