2MA_OCO&TL_VST(ATR)
概要
◆長短２本の移動平均線のクロスサインを利用した順張りのシンプルなＥＡです。
◆ナンピン、マーチンゲール、複数ポジションは一切採用していません。
◆そのときのボラティリティに応じて損切りの幅と利食いの幅を自動伸縮させ、耐久性のアップを図っています。
◆損失率を一定にした資産比例型複利機能を選択することができ、リスクヘッジをしながら資産を加速的に増やすことを目指します。
◆週末や指標発表時を回避する機能を選択することができ、安全第一を心がけています。
◆原則として、どの通貨ペア、どの時間足でも利用できます。
◆口座の指定はありません。ただし、バックテストに要する時間を短くするためには、カウントダウン方式の証券会社はおすすめできません。また、複利の効果を十分に発揮するためには、最小ロット数が１０００通貨以下の証券会社を推奨します。
◆システムトレード初心者の方でＥＡがどのようなものか体感したい方、および、上級者の方でなかなか利益が出せず、もう一度基本に帰りたいという方にぜひおすすめのＥＡです。
ロジックの詳細
新規発注
◆１本前のローソク足の確定した終値において、短期移動平均線（種類A、計算期間B）が長期移動平均線（種類A、計算期間C）を上抜いたら、次のローソク足の始値でロング。
◆１本前のローソク足の確定した終値において、短期移動平均線（種類A、計算期間B）が長期移動平均線（種類A、計算期間C）を下抜いたら、次のローソク足の始値でショート。
※A,B,Cは外部パラメーターで自由に設定できます。
発注フィルター
※詳細は企業秘密となりますが、本ＥＡを購入された方へはきちんとご説明いたします。
決済
◆移動平均線のクロスサインはすべて無視して、発注時に設定した利食いと損切りによって決済する(OCO決済)。
◆上記利食いの幅は、ATR（計算期間C）×Dとし、上記損切りの幅は、ATR（計算期間C）×Eとする。
※上記C,D,E,は外部パラメーターで自由に設定できます。
◆現在価格が上記利食いや損切の値に達する前に、ある条件を満たしたら決済する。
※詳細は企業秘密となりますが、本ＥＡを購入された方へはきちんとご説明いたします。
ロット数
◆単利で運用する場合には、外部パラメーターで任意に設定する。
◆複利で運用する場合には、設定した損切の幅にロット数を反比例させることにより、負けたときは常に口座資金のF%だけを失う。すなわち、ATRの値が大きいときは、それに合わせて損切りの幅も自動的に広くなるので、逆にロット数を下げる。また、ATRの値が小さいときは、それに合わせて損切りの幅も自動的に狭くなるので、逆にロット数を上げる。そうすることによって、１トレードの損失率を常にそのときの口座資金のF%に維持することができる。
ただし、ATRの値が極大化して損切幅も極大化したためにロット数が極小化して取引業者の最低ロット数を下回った場合には発注を見送る。逆に、ATRの値が極小化して損切幅も極小化したためにロット数が極大化して証拠金維持率がロスカットレベルを下回る危険性があるときは、その危険性を回避できるまでロット数を引き下げ、絶対に強制ロスカットされないようにする。なお、計算上取引業者の最高ロット数を上回る場合は、その最高ロット数で発注する。
※単利と複利は外部パラメーターで選択できます。
※上記Fは外部パラメーターで自由に設定できます。
※単利設定の場合には、どの資金口座、どの通貨ペアでも運用可能ですが、複利設定の場合には、口座資金と通貨ペアが同一である必要があります。すなわち、「円建て口座」であれば「●●●/JPY」、「米ドル建て口座」であれば「●●●/USD」のみでご利用になれます。また、複利の効果を十分に発揮するためには、最小ロット数が１０００通貨以下の証券会社を推奨します。
※上記資金管理の詳細につきましては、
をこの順番でご参照ください。
その他の機能
◆週末の一定時刻になったらポジションを決済し、週明けの一定時刻になったらトレードを再開する機能（自動による設定）を選択できます。
◆米雇用統計など最大で５種類の重要な指標発表前の一定の時刻になったらポジションを決済し、指標発表後の一定の時刻になったらトレードを再開する機能（手入力による設定）を選択できます。
※上記時刻は、あらかじめ外部パラメーターにおいて、サーバー時刻と日本時刻との時差を入力することによって、あとはすべて日本時間で設定できます。
パフォーマンスレポート
本ＥＡは、直近の比較的短期間でパラメーターを最適化して定期的にそれらを変更（定期的最適化）しながら運用することを想定しております。
それゆえ、一定のパラメーターによる長期間のバックテストにはあまり意味がありませんが、以下は２００７年１月１日～２０１６年１２月３１日の１０年間で最適化したバックテストの結果です。
検証期間 ２００７年１月１日～２０１６年１２月３１日
通貨ペア ＵＳＤ／ＪＰＹ
時間足 ５分足
ロット数 ０．１ロット＝１万通貨
トレード回数 １２４６回
勝率 ５１．９３%
ＰＦ １．４２
最大ＤＤ額 ７３６２０円
初期投資金額 １００万円
最終口座残高 １９７万３５９０円
詳しいパフォーマンスレポートはこちらをご覧ください。
また、複利運用したときのテスト結果もアップしておきます。
緑色の棒グラフはロット数です。証券会社の最大ロット数に到達してしまったため、途中から複利運用ができなくなっています。
検証期間 ２００７年１月１日～２０１６年１２月３１日
通貨ペア ＵＳＤ／ＪＰＹ
時間足 ５分足
ロット数 最大損失率２０%による複利
トレード回数 １２４６回
勝率 ５１．９３%
ＰＦ １．２４
最大ＤＤ率 ４３．７０%
初期投資金額 １００万円
最終口座残高 ３４億２８５６万３１２９円
詳しいパフォーマンスレポートはこちらをご覧ください。
さて、本ＥＡを最適化してフォワードテストをした結果をご紹介します。
その前に、まず、メタトレーダーの最適化について、以下のブログで基本的な事項を解説してありますので、初心者の方はぜひ一読願います。
以下は、２０１４年７月～２０１６年６月の２年間で最適化をして、２０１６年７月～１２月の半年間でフォワードテストをした結果で、赤い矢印のところで、バックテストからフォワードテストへ切り替わっています。
上記の詳しいパフォーマンスレポートはこちらからご覧になれます。
なお、パラメーターの最適化をすると、ストラテジーテスターの「最適化結果」の欄にその優良候補がたくさん出ますが、上にアップしたのは、損益の高いものから上位１０個ほど選んで、その中で、最大ドローダウンが一番小さいものを選びました。
ちなみに、損益の高い上位１０個の優良候補は、いずれも、ほぼ同じようなパフォーマンスで、多少パラメーターが変わっても良好な結果でした。
ただし、いつも必ず、このようにうまくいくわけではなく、時期によっては、思うように利益が出ない場合もあります。しかし、そのような場合でも、このＥＡには強力なリスクヘッジが効いているため、大きな損失を出すことはないようです。
お値段とご購入方法
◆本製品は、バックテスト用ファイルとトレード用ファイル（いずれもEXファイル）および詳しい取扱い説明書の３点セットで、
本体価格 ９０００円
消費税 ９００円
合計額 ９９００円
にてご購入いただけます。
◆ご購入を希望される方は、お問い合わせより「2MA_OCO&TL_VST(ATR)を購入希望」と書いて当方へ送信してください。
アフターサービス
◆お客様のご希望によりロジック等を一部修正されたい場合には、有料となりますので、別途お見積りを立てさせていただきます。
◆本ＥＡのMQLファイルでの販売はしておりませんので、あらかじめご了承ください。
免責事項とお願い
◆本ＥＡはお客様の為替変動による利益を保証するものではありません。トレードによる損失が生じた場合でも当方は責任を負いかねますので、自己責任にてご利用願います。
◆このサービスは金融商品取引法２９条が規定する「投資助言・代理業」には該当せず、同条が要求する「登録」を必要とするものではありません。金融庁ホームページ参照
◆本ＥＡは「定期的最適化」を繰り返しながら運用することを想定しております。ご購入された方で「定期的最適化」の方法等について有益な情報や発見等がございましたら、ぜひ当方へフィードバックしていただけると幸いです。ご本人様の許諾を得た上で更新記事にてそれらの情報を随時公開させていただき、情報を共有したいと思います。ご協力をお願いいたします。