久しぶりにオリジナルＥＡを開発

お客様のＥＡやインジケーターばかりを開発して、自分の研究や開発をする時間がなかなか取れませんが、今回、どうにか新しいＥＡを一つ開発したのでご紹介いたします。まだ粗削りですが。

テスト期間　２０１０年１月～２０１９年５月

トレード回数　１４１０９回

ロットサイジング　０．１ロットによる単利

初期投資金額　１００万円

最終口座残高　１７７万６７００円

勝率　６３．９９％

ＰＦ　１．１０

最大ＤＤ額　９４４５０円

ロジックの詳細は割愛しますが、移動平均線・標準偏差・ＡＴＲを使用した逆張りで、１０PIPS～５０PIPSくらいを狙った日中トレードです。

最大同時保有ポジションは１つだけで、ナンピン・ピラミッティング・マーチンゲールは一切採用していません。

特徴としては、レンジ相場を自動で検知してエントリーし、仮に検知に失敗しても、ドローに持ち込めるようにフィルターを入れてあります。ロジックパラメーターの数も非常に少なく、多少いじってもびくともしません。資産曲線を見ても分かるように間違いなく優位性のあるＥＡだと思います。

ただ、ＰＦが低いことと、トレード回数が多いことから、スプレッドが大きいと思うように利益が出ません。まあ、最後は証券会社との闘いですね。

ちなみに、複利運用のテストもしてみました。

複利運用のルールについては、こちら　と同じで、１トレードにおける最大許容損失率を資産の１５％に設定しました。

初期投資金額　１００万円

最終口座残高　６億２０４７万３７０円

最大ＤＤ率　５５．３３％

最大ＤＤ率が非常に高いので、このままでは運用できないそうにありません。

ただし、１００万円を捨てた気でやれば数年後に億万長者になれるかもしれません。その前に証券会社から出禁を食らうと思いますが。（笑）

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